PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. SMH is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, SMH returned 60.43%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности SMH и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-26.32%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between SMH and WGMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.55

The correlation between SMH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и WGMI

Секторы
SMH
WGMI

Технологии

100.0%
45.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

SMH
100.0%
WGMI
45.9%

Сырьевые материалы

SMH

-

WGMI

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

WGMI

-

Энергетика

SMH

-

WGMI

-

Финансовые услуги

SMH

-

WGMI
51.3%

Здравоохранение

SMH

-

WGMI

-

Промышленность

SMH

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

SMH

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

SMH

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

SMH vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
3.11

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.09

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

4.66

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

9.45

+25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

3.11

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SMH и WGMI

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-85.76%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-50.94%

+36.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-62.79%

+27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.05%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-42.81%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

25.10%

-21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и WGMI

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 15.45%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

20.94%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

56.53%

-29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

76.50%

-44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

81.67%

-46.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

81.67%

-48.92%

Сравнение комиссий SMH и WGMI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и WGMI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 60.43% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 60.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for WGMI.

SMH is categorized as Semiconductors, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and Valkyrie. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.75% for WGMI.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор