PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 139.42% vs 45.99% for QTOP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 78.44%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

SMHX

1 день
0.94%
1 месяц
33.64%
С начала года
78.44%
6 месяцев
72.62%
1 год
139.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и QTOP

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		78.44%30.00%10.29%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between SMHX and QTOP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between SMHX and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и QTOP

Секторы
SMHX
QTOP

Технологии

100.0%
57.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

17.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
QTOP
57.7%

Сырьевые материалы

SMHX

-

QTOP
1.5%

Коммуникационные услуги

SMHX

-

QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

QTOP
8.5%

Энергетика

SMHX

-

QTOP

-

Финансовые услуги

SMHX

-

QTOP

-

Здравоохранение

SMHX

-

QTOP
3.3%

Промышленность

SMHX

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

SMHX

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с VGT
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

SMHX vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.66

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.44

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.22

3.59

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.13

13.20

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа QTOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.66

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.48

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SMHX и QTOP

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-23.28%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-12.88%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.82%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.49%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и QTOP

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.23%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

13.43%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

17.40%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.97%

22.70%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

22.70%

+17.27%

Сравнение комиссий SMHX и QTOP

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и QTOP

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QTOP в 0.32%

ПозицияTTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and QTOP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (11.81%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, SMHX leads with 139.42% vs 45.99% for QTOP. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 139.42% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while QTOP is Nasdaq-100. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.20% for QTOP.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор