Сравнение SMH с SEMY
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SMH is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 76.85%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 41.86%.
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
SEMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 6.16% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 41.86% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SMH and SEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SMH
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMH c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SEMY
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -11.46% | -73.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | 0.00% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -2.47% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 25.79% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 25.79% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 25.79% | +7.18% |
Сравнение комиссий SMH и SEMY
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SEMY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SEMY в 90.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 90.80% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 90.80%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор