Сравнение SMH с SEMY
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. SMH is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 34.64%.
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 6.16% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SMH and SEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SMH
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMH c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SEMY
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -11.46% | -73.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -5.09% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -2.53% | -38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 25.50% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 25.50% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 25.50% | +7.66% |
Сравнение комиссий SMH и SEMY
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SEMY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SEMY в 106.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.19% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор