Сравнение SEMY с SOXQ
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. SEMY is actively managed, while SOXQ is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 5.76% |
Correlation
The correlation between SEMY and SOXQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение SEMY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SOXQ
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -46.01% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -18.86% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -12.85% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 41.59% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 37.91% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 37.65% | -12.15% |
Сравнение комиссий SEMY и SOXQ
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SOXQ
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SOXQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.30% for SOXQ.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор