Сравнение SEMY с SOXX
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SEMY is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
SEMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам SEMY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.87% | -0.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 8.89% |
Correlation
The correlation between SEMY and SOXX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SEMY
SOXX
Сравнение SEMY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.44 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SOXX
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -70.21% | +58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -19.97% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 34.20% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 36.11% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.43% | -7.22% |
Сравнение комиссий SEMY и SOXX
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SOXX
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.03% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SOXX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.28% for SOXX.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор