Сравнение SEMY с PSI
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. SEMY is actively managed, while PSI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам SEMY и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 8.94% |
Correlation
The correlation between SEMY and PSI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. PSI — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение SEMY c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и PSI
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -62.96% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -22.69% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -15.90% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 46.71% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 39.83% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.11% | -10.61% |
Сравнение комиссий SEMY и PSI
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и PSI
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and PSI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.03% for PSI.
SEMY is categorized as Derivative Income, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор