Сравнение SEMY с FTXL
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. SEMY is actively managed, while FTXL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 118.29%.
SEMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 118.29%
- 6 месяцев
- 114.62%
- 1 год
- 195.83%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 41.86% | -0.56% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 118.29% | 9.90% |
Correlation
The correlation between SEMY and FTXL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение SEMY c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и FTXL
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -43.87% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.52% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 40.99% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 37.15% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 34.78% | -8.99% |
Сравнение комиссий SEMY и FTXL
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и FTXL
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.80%, что больше доходности FTXL в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 90.80% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and FTXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 90.80%, compared with 0.14% for FTXL.
SEMY is categorized as Derivative Income, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор