Сравнение SEMY с SMHX
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. SEMY is actively managed, while SMHX is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 33.91%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 45.81%.
SEMY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 33.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- 39.57%
- С начала года
- 45.81%
- 1 год
- 69.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 33.91% | -0.56% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 45.81% | 2.72% |
Correlation
The correlation between SEMY and SMHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение SEMY c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SMHX
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -38.53% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -18.29% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.50% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.44% | 38.52% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 41.81% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 41.81% | -16.37% |
Сравнение комиссий SEMY и SMHX
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SMHX
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.21%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 111.21% | 17.55% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 111.21%, compared with 0.02% for SMHX.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор