PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности SMH и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 37.49% против 9.67% соответственно.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between SMH and REMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SMH и REMX

Секторы
SMH
REMX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

SMH

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

SMH

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

REMX

-

Энергетика

SMH

-

REMX

-

Финансовые услуги

SMH

-

REMX

-

Здравоохранение

SMH

-

REMX

-

Промышленность

SMH

-

REMX

-

Недвижимость

SMH

-

REMX

-

Коммунальные услуги

SMH

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

SMH vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
3.36

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
3.51

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

6.91

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

19.75

+19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

3.36

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SMH и REMX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-90.20%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-23.35%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-62.11%

+26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-73.34%

+28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-73.34%

+28.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-55.58%

+53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-66.86%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

8.15%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и REMX

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.58%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.92%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

34.80%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

48.11%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

40.23%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

36.93%

-4.36%

Сравнение комиссий SMH и REMX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и REMX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and REMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 9.67% for REMX. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while REMX is Materials. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.59% for REMX.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор