PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности SMH и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 37.49% против 13.40% соответственно.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between SMH and MOAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SMH and MOAT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMH и MOAT

Секторы
SMH
MOAT

Технологии

100.0%
32.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
MOAT
32.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

MOAT
17.5%

Энергетика

SMH

-

MOAT

-

Финансовые услуги

SMH

-

MOAT
6.7%

Здравоохранение

SMH

-

MOAT
16.0%

Промышленность

SMH

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

SMH

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

SMH

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

SMH vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
1.12

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.69

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.19

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

1.25

+8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

3.90

+34.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

1.12

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.45

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SMH и MOAT

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-33.31%

-51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-12.43%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-21.44%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-23.96%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-33.31%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.88%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-3.83%

-37.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и MOAT

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

3.86%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

9.88%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

13.85%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

18.18%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

18.68%

+13.89%

Сравнение комиссий SMH и MOAT

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и MOAT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and MOAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 13.40% for MOAT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while MOAT is Large Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.47% for MOAT.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор