Сравнение SMH с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
SMH и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 31.58% против 13.46% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и MOAT
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
SMH vs. MOAT — Ранг доходности на риск
SMH
MOAT
Сравнение SMH c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.59 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.98 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 0.83 | +4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 3.12 | +16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.59 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SMH и MOAT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и MOAT
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и MOAT
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -33.31% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -13.30% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -23.96% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -33.31% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -10.42% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -3.80% | -37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и MOAT
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 4.78% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 10.10% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 19.76% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 18.09% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 18.71% | +13.58% |