Сравнение MOAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MOAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или SPY.
Основные характеристики
| MOAT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.44% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 11.68% |
| Макс. просадка | -33.31% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.30% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между MOAT и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и SPY
С начала года, MOAT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции SPY немного отстают с 12.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и SPY
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и SPY
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.85% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и SPY
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и SPY
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.72% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.