Сравнение MOAT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
MOAT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или IVV.
Основные характеристики
| MOAT | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 25.16% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.44% | 13.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 11.72% |
| Макс. просадка | -33.31% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.30% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между MOAT и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и IVV
С начала года, MOAT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции IVV немного отстают с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и IVV
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и IVV
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.85% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и IVV
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и IVV
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.72% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.