PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOAT с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
435.40%
432.84%
MOAT
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.99

IVV:

2.04

Коэф-т Сортино

MOAT:

1.39

IVV:

2.72

Коэф-т Омега

MOAT:

1.18

IVV:

1.38

Коэф-т Кальмара

MOAT:

1.79

IVV:

3.03

Коэф-т Мартина

MOAT:

5.11

IVV:

13.54

Индекс Язвы

MOAT:

2.31%

IVV:

1.88%

Дневная вол-ть

MOAT:

11.95%

IVV:

12.49%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

MOAT:

-4.75%

IVV:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IVV немного впереди с 13.00%.


MOAT

С начала года

10.80%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

9.26%

1 год

11.00%

5 лет

12.44%

10 лет

12.98%

IVV

С начала года

24.63%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

7.64%

1 год

24.80%

5 лет

14.56%

10 лет

13.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и IVV

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MOAT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.992.04
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.392.72
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.38
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.793.03
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1113.54
MOAT
IVV

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
2.04
MOAT
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и IVV

MOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.00%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.63%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и IVV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.75%
-3.52%
MOAT
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и IVV

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01%
3.60%
MOAT
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab