Сравнение MOAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MOAT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
MOAT
11.98%
-2.65%
6.00%
23.81%
13.49%
12.94%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| MOAT | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 12.54% |
| Макс. просадка | -33.31% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.01% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и VTI
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MOAT и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и VTI
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и VTI
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и VTI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.