PortfoliosLab logo
Сравнение MOAT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.07%
376.82%
MOAT
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.03

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.18

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

MOAT:

1.02

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.03

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.11

VTI:

1.99

Индекс Язвы

MOAT:

5.46%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.18%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MOAT:

-12.64%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VTI немного отстают с 11.38%.


MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и VTI

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOAT: 0.03
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOAT: 0.18
VTI: 0.80
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOAT: 1.02
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOAT: 0.03
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOAT: 0.11
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.47
MOAT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VTI

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VTI

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-10.40%
MOAT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VTI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 14.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.83%
MOAT
VTI