PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.79%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.79% против 14.83% соответственно.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам MOAT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MOAT and VTI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.87

Over the past year, the correlation between MOAT and VTI has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и VTI

Секторы
MOAT
VTI

Технологии

30.8%
36.1%

Потребительский защитный сектор

18.2%
4.3%

Здравоохранение

18.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Промышленность

9.5%
10.2%

Финансовые услуги

9.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.1%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

MOAT
30.8%
VTI
36.1%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
VTI
4.3%

Здравоохранение

MOAT
18.1%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
VTI
9.4%

Промышленность

MOAT
9.5%
VTI
10.2%

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
VTI
11.8%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
VTI
9.1%

Недвижимость

MOAT
0.7%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

MOAT

-

VTI
1.9%

Энергетика

MOAT

-

VTI
3.2%

Коммунальные услуги

MOAT

-

VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с MOTG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MOAT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.86

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.57

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.73

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

11.76

-7.78

MOAT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VTI

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-55.45%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.92%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-19.30%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.36%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-35.00%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.98%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.07%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VTI

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.27% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.10%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.54%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.32%

+0.31%

Сравнение комиссий MOAT и VTI

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VTI

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and VTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 13.79% for MOAT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.03% for VTI.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор