PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с BRK-A

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.34%/yr vs 13.21%/yr for BRK-A. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции BRK-A немного отстают с 13.21%.

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between MOAT and BRK-A is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between MOAT and BRK-A has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOOMOAT с MOTG
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MOAT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.01

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.10

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.01

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.02

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.01

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BRK-A

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-51.47%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.12%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-14.43%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.98%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-30.43%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-9.37%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.52%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.40%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BRK-A

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) имеют волатильность 4.05% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.64%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.96%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.17%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.99%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and BRK-A have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.05%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs BRK-A's -51.47%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор