PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOAT с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с BRK-A

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между MOAT и BRK-A составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.14

BRK-A:

1.09

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.38

BRK-A:

1.53

Коэф-т Омега

MOAT:

1.05

BRK-A:

1.21

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.15

BRK-A:

2.44

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.53

BRK-A:

5.98

Индекс Язвы

MOAT:

5.96%

BRK-A:

3.53%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.71%

BRK-A:

19.92%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

MOAT:

-7.80%

BRK-A:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.20% соответственно.

MOAT

С начала года

-3.15%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-6.52%

1 год

2.55%

5 лет

14.81%

10 лет

12.50%

BRK-A

С начала года

10.62%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

7.26%

1 год

21.63%

5 лет

24.44%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.41%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BRK-A

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BRK-A

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 6.27%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...