PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOAT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.87%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 13.46% против 12.75% соответственно.

MOAT

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-2.70%
1 год
11.53%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.46%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTIMOAT с MOTG
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MOAT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.60

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.70

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.71

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-1.19

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.60

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между MOAT и BRK-A составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.46%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BRK-A

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

MOATBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-51.47%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-14.43%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.98%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-30.43%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-11.50%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.51%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

8.66%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BRK-A

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOATBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.28%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.04%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

17.63%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.26%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.99%

-0.28%