Сравнение MOAT с BRK-A
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.79%/yr vs 13.56%/yr for BRK-A. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции BRK-A немного отстают с 13.56%.
MOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 14.03%
BRK-A
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 18.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.36M | $115.77M | $150.45M | |
| $70.09M | $69.89M | $80.01M |
Сравнение доходности по годам MOAT и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 7.48% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 3.03% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MOAT and BRK-A is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MOAT and BRK-A has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MOAT
BRK-A
Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOAT | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 2.71 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOAT и BRK-A
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -51.47% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.12% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.43% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -25.98% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -30.43% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.51% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.41% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и BRK-A
VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) имеют волатильность 4.27% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.07% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.54% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.91% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.14% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.95% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.26% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and BRK-A have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.27%) compared to BRK-A (4.07%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs BRK-A's -51.47%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор