PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOAT с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с BRK-A

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между MOAT и BRK-A составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.07%
564.48%
MOAT
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.03

BRK-A:

1.54

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.18

BRK-A:

2.16

Коэф-т Омега

MOAT:

1.02

BRK-A:

1.30

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.03

BRK-A:

3.40

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.11

BRK-A:

8.60

Индекс Язвы

MOAT:

5.46%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.18%

BRK-A:

19.13%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

MOAT:

-12.64%

BRK-A:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.01% соответственно.

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

16.68%

1 год

30.12%

5 лет

23.34%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOAT: 0.03
BRK-A: 1.54
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOAT: 0.18
BRK-A: 2.16
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOAT: 1.02
BRK-A: 1.30
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOAT: 0.03
BRK-A: 3.40
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOAT: 0.11
BRK-A: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.54
MOAT
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BRK-A

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-1.35%
MOAT
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BRK-A

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
10.42%
MOAT
BRK-A