PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции BRK-A немного отстают с 12.93%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between MOAT and BRK-A is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between MOAT and BRK-A has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOOMOAT с MOTG
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MOAT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.19

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.17

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.29

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-0.60

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.19

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BRK-A

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-51.47%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.12%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-14.43%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.98%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-30.43%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-11.23%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.52%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BRK-A

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.58%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.42%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.15%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.97%

-0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BRK-A

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and BRK-A have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs BRK-A's -51.47%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор