PortfoliosLab logo
Сравнение MOAT с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.07%
314.49%
MOAT
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.03

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.18

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

MOAT:

1.02

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.03

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.11

IOO:

2.28

Индекс Язвы

MOAT:

5.46%

IOO:

4.80%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.18%

IOO:

20.54%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

MOAT:

-12.64%

IOO:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции IOO немного отстают с 11.40%.


MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.48%

1 год

11.36%

5 лет

16.42%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и IOO

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOAT: 0.03
IOO: 0.53
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOAT: 0.18
IOO: 0.88
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOAT: 1.02
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOAT: 0.03
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOAT: 0.11
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.53
MOAT
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и IOO

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и IOO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-8.74%
MOAT
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и IOO

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 14.07% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.41%
MOAT
IOO