Сравнение MOAT с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO).
MOAT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOAT и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.46% против 15.13% соответственно.
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и IOO
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
MOAT vs. IOO — Ранг доходности на риск
MOAT
IOO
Сравнение MOAT c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.13 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.26 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.66 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MOAT и IOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и IOO
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и IOO
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOAT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -55.85% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -12.40% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -23.52% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -31.43% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -5.98% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.34% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.63% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и IOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.78%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOAT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.23% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.71% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 19.24% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.97% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.74% | +0.97% |