PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с IOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 16.67%/yr for IOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.40% против 16.67% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between MOAT and IOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MOAT and IOO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и IOO

Секторы
MOAT
IOO

Технологии

32.8%
46.2%

Потребительский защитный сектор

17.5%
5.6%

Здравоохранение

16.0%
8.4%

Промышленность

13.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.4%

Финансовые услуги

6.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.0%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MOAT
32.8%
IOO
46.2%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
IOO
5.6%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
IOO
8.4%

Промышленность

MOAT
13.5%
IOO
4.8%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
IOO
8.4%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
IOO
9.1%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
IOO
11.0%

Недвижимость

MOAT
0.8%
IOO
0.2%

Сырьевые материалы

MOAT

-

IOO
1.7%

Энергетика

MOAT

-

IOO
3.6%

Коммунальные услуги

MOAT

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с MOTG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с AIA

Доходность на риск

MOAT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.85

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.86

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.88

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

18.01

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.85

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MOAT и IOO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-55.85%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.94%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-19.19%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-23.52%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-31.43%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.88%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-11.27%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.14%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и IOO

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.86% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.59%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.54%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.04%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.77%

+0.91%

Сравнение комиссий MOAT и IOO

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и IOO

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and IOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.67% vs 13.40% for MOAT. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.67% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.81% for IOO.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IOO is Global Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор