PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с HEFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 13.27%/yr for HEFA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 37.49% против 13.27% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
11.44%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between SMH and HEFA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.63

The correlation between SMH and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и HEFA

Секторы
SMH
HEFA

Технологии

100.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

24.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

SMH
100.0%
HEFA
12.7%

Сырьевые материалы

SMH

-

HEFA
6.2%

Коммуникационные услуги

SMH

-

HEFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

HEFA
6.8%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

HEFA
6.4%

Энергетика

SMH

-

HEFA
3.9%

Финансовые услуги

SMH

-

HEFA
24.9%

Здравоохранение

SMH

-

HEFA
10.2%

Промышленность

SMH

-

HEFA
18.4%

Недвижимость

SMH

-

HEFA
1.2%

Коммунальные услуги

SMH

-

HEFA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

SMH vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.05

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.87

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.81

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

11.78

+21.96

SMH vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и HEFA

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-32.39%

-52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.52%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-14.28%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-14.79%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-32.39%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-4.16%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.28%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и HEFA

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

4.55%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

10.68%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

13.08%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

13.85%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

15.86%

+16.96%

Сравнение комиссий SMH и HEFA

И SMH, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и HEFA

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HEFA в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and HEFA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 13.27% for HEFA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and HEFA have the same expense ratio: 0.35% per year.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор