Сравнение SMH с CHPY
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SMH is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, SMH returned 97.28% vs 98.32% for CHPY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMH charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SMH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 57.98%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 68.74% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between SMH and CHPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between SMH and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SMH
CHPY
Сравнение SMH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 5.84 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 23.10 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и CHPY
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -16.93% | -68.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -16.93% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -16.93% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -2.48% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.27% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и CHPY
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 17.01%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 18.29% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 31.41% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 35.76% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 37.88% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 37.88% | -4.72% |
Сравнение комиссий SMH и CHPY
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и CHPY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SMH and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 97.28% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 97.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 0.19% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор