PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SMH is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, SMH returned 150.04% vs 143.61% for CHPY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SMH charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности SMH и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и CHPY

2026 (YTD)2025
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%84.72%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between SMH and CHPY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between SMH and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYYCHPY с LFGY

Доходность на риск

SMH vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
5.23

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
5.59

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.78

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

11.88

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

45.33

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPY равному 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

5.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

4.71

-4.37

Просадки

Сравнение просадок SMH и CHPY

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-12.17%

-72.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-12.17%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-1.98%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и CHPY

VanEck Semiconductor ETF (SMH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеют волатильность 11.58% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

11.32%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

22.41%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

27.61%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

33.16%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

33.16%

-0.59%

Сравнение комиссий SMH и CHPY

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и CHPY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMH and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 143.61% for CHPY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 4.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор