PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с BWXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 37.49% против 20.03% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between SMH and BWXT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.41

The correlation between SMH and BWXT shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

SMH vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.92

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.51

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

1.79

+7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

4.04

+29.70

SMH vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и BWXT

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-47.88%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-23.14%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-32.87%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-32.92%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-47.74%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-18.75%

+15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-13.17%

-27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

10.22%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и BWXT

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

11.22%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

34.21%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

45.12%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

33.05%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

30.83%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и BWXT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and BWXT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs BWXT's -47.88%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор