PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с ANGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 37.49% против 6.28% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.44%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.87%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between SMH and ANGL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.42

The correlation between SMH and ANGL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и ANGL

Секторы
SMH
ANGL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
ANGL

-

Сырьевые материалы

SMH

-

ANGL

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

ANGL

-

Энергетика

SMH

-

ANGL

-

Финансовые услуги

SMH

-

ANGL
100.0%

Здравоохранение

SMH

-

ANGL

-

Промышленность

SMH

-

ANGL

-

Недвижимость

SMH

-

ANGL

-

Коммунальные услуги

SMH

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

SMH vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.71

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.46

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

1.85

+7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

7.72

+26.02

SMH vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и ANGL

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-29.31%

-55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-4.05%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-5.48%

-30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-19.25%

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-29.31%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-3.29%

-37.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

0.97%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и ANGL

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

1.45%

+14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

3.54%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

4.37%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

7.63%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

9.28%

+23.54%

Сравнение комиссий SMH и ANGL

И SMH, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и ANGL

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ANGL в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and ANGL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 6.28% for ANGL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and ANGL have the same expense ratio: 0.35% per year.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while ANGL is High Yield Bonds. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор