Сравнение SMGIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 16.91% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и VPMAX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SMGIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SMGIX
VPMAX
Сравнение SMGIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.30 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.76 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 16.16 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и VPMAX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и VPMAX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -48.32% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.75% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.21% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -32.65% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -8.80% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.61% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и VPMAX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.72% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 22.09% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 28.98% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.17% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.11% | -1.14% |