Сравнение SMGIX с GEGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и GEGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и GEGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -4.96% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у GEGTX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям GEGTX по среднегодовой доходности: 13.29% против 15.26% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.29%
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и GEGTX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GEGTX в 0.74%.
Доходность на риск
SMGIX vs. GEGTX — Ранг доходности на риск
SMGIX
GEGTX
Сравнение SMGIX c GEGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | GEGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 4.27 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и GEGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и GEGTX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности GEGTX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.78% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и GEGTX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке GEGTX в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и GEGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -53.08% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -15.25% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -35.64% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -35.64% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -12.05% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.96% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.27% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и GEGTX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.32%, в то время как у Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.79% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.21% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 22.21% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.66% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.23% | -2.27% |