PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.26% против 17.67% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FXAIXGEGTX с FCNTXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFXGEGTX с ACIHX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий GEGTX и OLGAX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.61

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

2.34

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между GEGTX и OLGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и OLGAX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и OLGAX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-63.25%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.92%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-31.34%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-31.87%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-14.02%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-18.78%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.58%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и OLGAX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.79% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.54%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

21.14%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

20.26%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.55%

-0.32%