Сравнение JAZZ с BCRX
JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) and BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, JAZZ returned 4.22%/yr vs 8.65%/yr for BCRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAZZ и BCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAZZ показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у BCRX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям BCRX по среднегодовой доходности: 4.22% против 8.65% соответственно.
JAZZ
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 10.99%
- С начала года
- 35.84%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 109.33%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 4.22%
BCRX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- -26.27%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам JAZZ и BCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 35.84% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 5.77% | 3.72% | 25.54% | -47.82% | -17.11% | 85.91% | 115.94% | -57.25% | 64.36% | -22.43% |
Correlation
The correlation between JAZZ and BCRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
JAZZ:
$15.26B
BCRX:
$2.00B
JAZZ:
$0.47
BCRX:
-$2.03
JAZZ:
3.25
BCRX:
2.10
JAZZ:
$4.44B
BCRX:
$885.72M
JAZZ:
$2.97B
BCRX:
$167.34M
JAZZ:
$336.83M
BCRX:
-$374.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAZZ vs. BCRX — Ранг доходности на риск
JAZZ
BCRX
Сравнение JAZZ c BCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAZZ | BCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.92 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.63 | -0.60 | +10.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | -0.94 | +24.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAZZ | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | -0.59 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JAZZ и BCRX
Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и BCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAZZ | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -97.74% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -43.83% | +32.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -53.12% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -79.10% | +31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -83.69% | +31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -75.10% | +71.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -69.65% | +42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 28.52% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAZZ и BCRX
Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 9.90%, в то время как у BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAZZ | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 16.00% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 35.58% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.89% | 44.80% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 62.14% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 72.82% | -40.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAZZ и BCRX
Ни JAZZ, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAZZ и BCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JAZZ and BCRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCRX has higher volatility (16.00%) compared to JAZZ (9.90%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs BCRX's -97.74%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAZZ и BCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор