Сравнение JAZZ с CRSP
JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, JAZZ returned 6.66%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAZZ и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAZZ показывает доходность 42.46%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
JAZZ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.74%
- 6 месяцев
- 41.49%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 108.63%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.45%
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAZZ и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 42.46% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between JAZZ and CRSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JAZZ:
$15.21B
CRSP:
$4.68B
JAZZ:
$0.47
CRSP:
-$6.15
JAZZ:
3.43
CRSP:
1.09K
JAZZ:
3.53
CRSP:
2.57
JAZZ:
$4.44B
CRSP:
$4.10M
JAZZ:
$2.97B
CRSP:
-$171.17M
JAZZ:
$336.83M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAZZ vs. CRSP — Ранг доходности на риск
JAZZ
CRSP
Сравнение JAZZ c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAZZ | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.02 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | -0.28 | +9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.56 | -0.44 | +24.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAZZ и CRSP
Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAZZ | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -85.11% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -42.25% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -64.91% | +32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -77.31% | +32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -76.88% | +74.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -49.46% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 26.90% | -22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAZZ и CRSP
Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 7.01%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAZZ | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 15.43% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 45.06% | -22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 62.12% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 60.69% | -28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 64.27% | -31.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAZZ и CRSP
Ни JAZZ, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAZZ и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JAZZ and CRSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.43%) compared to JAZZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs CRSP's -85.11%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAZZ и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор