PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с HD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с HD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD).

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAZZ и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		10.75%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.59%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$11.48B

HD:

$328.57B

EPS

JAZZ:

-$5.81

HD:

$14.23

Коэффициент P/S

JAZZ:

2.70

HD:

1.99

Коэффициент P/B

JAZZ:

2.66

HD:

25.64

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.27B

HD:

$164.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$5.11B

HD:

$54.87B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$835.63M

HD:

$24.24B

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.47% против 12.00% соответственно.

JAZZ

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.15%
С начала года
10.75%
6 месяцев
37.52%
1 год
50.63%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.47%

HD

1 день
0.20%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-7.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с BCRXJAZZ с CRSPJAZZ с VOOJAZZ с SPYJAZZ с MKL
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с SCHDHD с COSTHD с CATHD с JPMHD с BLDR

Доходность на риск

JAZZ vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.33

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.33

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.34

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

-0.76

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.33

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.51

Корреляция

Корреляция между JAZZ и HD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и HD

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.80%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и HD

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и HD.

Загрузка...

Показатели просадок

JAZZHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-70.46%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-23.25%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-34.73%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-37.99%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-21.17%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.65%

-20.59%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

10.26%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и HD

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAZZHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

16.87%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.23%

23.26%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

23.74%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

24.60%

+8.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.20B
38.20B
(JAZZ) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию