PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с HD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или HD.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и HD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.04

HD:

0.61

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.13

HD:

1.04

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.02

HD:

1.12

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.05

HD:

0.67

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.26

HD:

1.72

Индекс Язвы

JAZZ:

10.31%

HD:

8.48%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.46%

HD:

23.11%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

JAZZ:

-43.54%

HD:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.72B

HD:

$378.47B

EPS

JAZZ:

$7.56

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

JAZZ:

14.42

HD:

25.50

Коэффициент PEG

JAZZ:

3.89

HD:

4.42

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.65

HD:

2.37

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.57

HD:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -4.95% против 15.74% соответственно.

JAZZ

С начала года

-11.51%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-0.01%

5 лет

-1.20%

10 лет

-4.95%

HD

С начала года

-1.49%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-5.63%

1 год

13.38%

5 лет

11.88%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и HD

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.38%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и HD

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и HD

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
897.84M
39.70B
(JAZZ) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
32.8%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.