PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с MA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или MA.

Корреляция

Корреляция между FL и MA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

0.08

MA:

1.33

Коэф-т Сортино

FL:

1.11

MA:

1.91

Коэф-т Омега

FL:

1.13

MA:

1.28

Коэф-т Кальмара

FL:

0.05

MA:

1.74

Коэф-т Мартина

FL:

0.12

MA:

7.28

Индекс Язвы

FL:

34.92%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

FL:

104.23%

MA:

21.07%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

FL:

-61.93%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$2.26B

MA:

$528.69B

EPS

FL:

$0.19

MA:

$14.29

Коэффициент P/E

FL:

125.53

MA:

40.82

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

MA:

2.34

Коэффициент P/S

FL:

0.28

MA:

18.19

Коэффициент P/B

FL:

0.78

MA:

79.25

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$6.11B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$1.78B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$198.00M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -6.97% против 20.92% соответственно.

FL

С начала года

9.60%

1 месяц

100.42%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.85%

5 лет

0.01%

10 лет

-6.97%

MA

С начала года

11.11%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

27.48%

5 лет

15.71%

10 лет

20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и MA

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FL и MA

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FL и MA

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 64.49% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.25B
7.25B
(FL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FL и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foot Locker, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
76.7%
(FL) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
FL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 668.00M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

FL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

FL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.