PortfoliosLab logo
Сравнение FL с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FL и MA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.45%
12,628.57%
FL
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

MA:

1.15

Коэф-т Омега

FL:

0.86

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

MA:

3.94

Индекс Язвы

FL:

31.92%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

MA:

20.99%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.14B

MA:

$488.18B

EPS

FL:

$0.19

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

FL:

61.74

MA:

38.46

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

MA:

2.14

Коэффициент P/S

FL:

0.14

MA:

17.33

Коэффициент P/B

FL:

0.38

MA:

75.00

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -12.79% против 20.25% соответственно.


FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-12.18%

10 лет

-12.79%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.77%

10 лет

20.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
MA: 0.76
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
MA: 1.15
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.57
MA: 0.95
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.76
FL
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и MA

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FL и MA

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.28%
-7.28%
FL
MA

Волатильность

Сравнение волатильности FL и MA

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
13.56%
FL
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию