PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FL и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.97%
1,966.50%
FL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.96

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

FL:

-1.46

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

FL:

0.83

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.63

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

FL:

-1.77

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

FL:

28.24%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

FL:

52.04%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FL:

-79.82%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -41.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.39% против 11.25% соответственно.


FL

С начала года

-41.91%

1 месяц

-30.78%

6 месяцев

-47.57%

1 год

-48.07%

5 лет

-4.48%

10 лет

-12.39%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FL: -0.96
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.46
SPY: -0.02
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.83
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FL: -0.63
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FL: -1.77
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.09
FL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и SPY

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FL и SPY

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.82%
-17.32%
FL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FL и SPY

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
9.29%
FL
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab