PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с DKS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или DKS.

Корреляция

Корреляция между FL и DKS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FL и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.48%
8,040.20%
FL
DKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

DKS:

-0.16

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

DKS:

0.08

Коэф-т Омега

FL:

0.86

DKS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

DKS:

-0.22

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

DKS:

-0.57

Индекс Язвы

FL:

31.92%

DKS:

12.16%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

DKS:

44.03%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

DKS:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.14B

DKS:

$15.13B

EPS

FL:

$0.19

DKS:

$14.05

Коэффициент P/E

FL:

61.74

DKS:

13.36

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

DKS:

2.45

Коэффициент P/S

FL:

0.14

DKS:

1.13

Коэффициент P/B

FL:

0.38

DKS:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

DKS:

$13.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

DKS:

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

DKS:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: -12.79% против 16.32% соответственно.

FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-12.18%

10 лет

-12.79%

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.85%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
DKS: -0.16
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
DKS: 0.08
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
DKS: 1.01
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.57
DKS: -0.22
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
DKS: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.16
FL
DKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и DKS

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FL и DKS

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.28%
-24.47%
FL
DKS

Волатильность

Сравнение волатильности FL и DKS

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
23.12%
FL
DKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию