PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с DKS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или DKS.

Корреляция

Корреляция между FL и DKS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FL и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

0.08

DKS:

-0.19

Коэф-т Сортино

FL:

1.13

DKS:

0.16

Коэф-т Омега

FL:

1.13

DKS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FL:

0.06

DKS:

-0.19

Коэф-т Мартина

FL:

0.15

DKS:

-0.45

Индекс Язвы

FL:

34.88%

DKS:

13.19%

Дневная вол-ть

FL:

104.29%

DKS:

47.66%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

FL:

-61.85%

DKS:

-27.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.22B

DKS:

$16.78B

EPS

FL:

$0.19

DKS:

$14.06

Коэффициент P/E

FL:

67.74

DKS:

14.91

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

DKS:

2.76

Коэффициент P/S

FL:

0.15

DKS:

1.25

Коэффициент P/B

FL:

0.43

DKS:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$6.11B

DKS:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$1.78B

DKS:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$198.00M

DKS:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: -6.84% против 15.32% соответственно.

FL

С начала года

9.83%

1 месяц

113.20%

6 месяцев

0.63%

1 год

7.95%

5 лет

1.27%

10 лет

-6.84%

DKS

С начала года

-21.30%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-9.07%

5 лет

49.82%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа DKS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и DKS

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.52%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FL и DKS

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FL и DKS

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 64.53% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.25B
3.89B
(FL) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FL и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foot Locker, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
35.0%
(FL) Валовая рентабельность
(DKS) Валовая рентабельность
FL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 668.00M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.