PortfoliosLab logo
Сравнение FL с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FL и VNQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FL и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
325.43%
FL
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

FL:

0.86

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

FL:

31.92%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -12.79% против 4.91% соответственно.


FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-23.18%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-11.75%

10 лет

-12.79%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.57
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.70
FL
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и VNQ

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FL и VNQ

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.28%
-14.68%
FL
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FL и VNQ

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
10.36%
FL
VNQ