PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FL с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FL и VNQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.02%
311.69%
FL
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.96

VNQ:

0.26

Коэф-т Сортино

FL:

-1.46

VNQ:

0.44

Коэф-т Омега

FL:

0.83

VNQ:

1.06

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.63

VNQ:

0.17

Коэф-т Мартина

FL:

-1.77

VNQ:

0.88

Индекс Язвы

FL:

28.24%

VNQ:

4.91%

Дневная вол-ть

FL:

52.04%

VNQ:

16.95%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FL:

-79.82%

VNQ:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -41.91%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -12.39% против 4.12% соответственно.


FL

С начала года

-41.91%

1 месяц

-30.78%

6 месяцев

-47.57%

1 год

-48.07%

5 лет

-4.48%

10 лет

-12.39%

VNQ

С начала года

-4.51%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-9.70%

1 год

5.00%

5 лет

9.59%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FL: -0.96
VNQ: 0.26
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.46
VNQ: 0.44
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.83
VNQ: 1.06
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FL: -0.63
VNQ: 0.17
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FL: -1.77
VNQ: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.26
FL
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и VNQ

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.31%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FL и VNQ

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.82%
-17.44%
FL
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FL и VNQ

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
7.18%
FL
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab