PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с NICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с NICE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и NICE Ltd. (NICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или NICE.

Корреляция

Корреляция между FL и NICE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FL и NICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и NICE Ltd. (NICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.20%
2,874.30%
FL
NICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.96

NICE:

-1.10

Коэф-т Сортино

FL:

-1.46

NICE:

-1.54

Коэф-т Омега

FL:

0.83

NICE:

0.80

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.63

NICE:

-0.79

Коэф-т Мартина

FL:

-1.77

NICE:

-1.45

Индекс Язвы

FL:

28.24%

NICE:

30.23%

Дневная вол-ть

FL:

52.04%

NICE:

39.74%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

NICE:

-93.23%

Текущая просадка

FL:

-79.82%

NICE:

-55.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.20B

NICE:

$9.58B

EPS

FL:

$0.19

NICE:

$6.75

Цена/прибыль

FL:

66.53

NICE:

20.93

PEG коэффициент

FL:

-71.36

NICE:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

NICE:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

NICE:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

NICE:

$578.21M

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -41.91%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям NICE по среднегодовой доходности: -12.39% против 9.28% соответственно.

FL

С начала года

-41.91%

1 месяц

-30.78%

6 месяцев

-47.57%

1 год

-48.07%

5 лет

-4.48%

10 лет

-12.39%

NICE

С начала года

-16.80%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-43.47%

5 лет

-0.25%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и NICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c NICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FL: -0.96
NICE: -1.10
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.46
NICE: -1.54
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.83
NICE: 0.80
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FL: -0.63
NICE: -0.79
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FL: -1.77
NICE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NICE равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и NICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-1.10
FL
NICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и NICE

Ни FL, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FL и NICE

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, примерно равная максимальной просадке NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и NICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.82%
-55.15%
FL
NICE

Волатильность

Сравнение волатильности FL и NICE

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
11.26%
FL
NICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и NICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab