PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с NKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или NKE.

Корреляция

Корреляция между FL и NKE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.26%
2,618,990.91%
FL
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

FL:

0.86

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

FL:

31.92%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.14B

NKE:

$86.32B

EPS

FL:

$0.19

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

FL:

61.74

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

NKE:

5.46

Коэффициент P/S

FL:

0.14

NKE:

1.81

Коэффициент P/B

FL:

0.38

NKE:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -12.79% против 2.75% соответственно.

FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-12.18%

10 лет

-12.79%

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
NKE: -1.19
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.57
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.95
FL
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и NKE

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FL и NKE

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.28%
-65.96%
FL
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности FL и NKE

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
23.28%
FL
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию