PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с NKE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или NKE.

Корреляция

Корреляция между FL и NKE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FL и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

0.08

NKE:

-0.74

Коэф-т Сортино

FL:

1.11

NKE:

-0.87

Коэф-т Омега

FL:

1.13

NKE:

0.86

Коэф-т Кальмара

FL:

0.05

NKE:

-0.45

Коэф-т Мартина

FL:

0.12

NKE:

-1.33

Индекс Язвы

FL:

34.92%

NKE:

23.09%

Дневная вол-ть

FL:

104.23%

NKE:

40.58%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

FL:

-61.93%

NKE:

-62.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$2.26B

NKE:

$92.10B

EPS

FL:

$0.19

NKE:

$3.04

Коэффициент P/E

FL:

125.53

NKE:

20.76

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

NKE:

6.72

Коэффициент P/S

FL:

0.28

NKE:

1.93

Коэффициент P/B

FL:

0.78

NKE:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$6.11B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$1.78B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$198.00M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -6.97% против 3.11% соответственно.

FL

С начала года

9.60%

1 месяц

100.42%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.85%

5 лет

0.01%

10 лет

-6.97%

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-30.25%

5 лет

-5.96%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и NKE

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FL и NKE

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FL и NKE

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 64.49% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.25B
11.27B
(FL) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FL и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foot Locker, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
41.5%
(FL) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
FL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 668.00M при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

FL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

FL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Foot Locker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.00M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.