PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.47% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий SMEAX и VADAX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

SMEAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.64

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.02

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.71

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.23

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между SMEAX и VADAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VADAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VADAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-60.27%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.61%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-21.74%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-39.32%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-7.89%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-7.13%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.78%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VADAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.76%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.70%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

17.17%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.27%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

18.53%

+4.48%