PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEAX с VADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - SMEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, SMEAX returned 10.54%/yr vs 11.40%/yr for VADAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMEAX charges 1.22%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.40% соответственно.

SMEAX

1 день
1.99%
1 месяц
5.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
16.13%
1 год
28.43%
3 года*
18.16%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.54%

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		17.71%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Correlation

The correlation between SMEAX and VADAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between SMEAX and VADAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Доходность на риск

SMEAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.78

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.58

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.62

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.91

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VADAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-60.27%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-7.89%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-17.92%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-21.74%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-39.32%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-7.10%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.08%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VADAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.66%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

8.38%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

11.63%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

16.27%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

18.53%

+4.60%

Сравнение комиссий SMEAX и VADAX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VADAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности VADAX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		7.94%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

SMEAX and VADAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMEAX has higher volatility (5.76%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SMEAX dropped -56.69% vs VADAX's -60.27%.

VADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEAX и VADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор