PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.78% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий SMEAX и TISBX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMEAX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и TISBX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и TISBX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-56.50%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.90%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-31.89%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.69%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.88%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.74%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и TISBX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.49%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

14.50%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

23.37%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.58%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.39%

-0.34%