PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEAX с TISBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMEAX returned 11.36%/yr vs 11.61%/yr for TISBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMEAX charges 1.22%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMEAX показывает доходность 20.63%, а TISBX немного ниже – 20.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMEAX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции TISBX немного впереди с 11.61%.

SMEAX

1 день
-2.09%
1 месяц
5.15%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.52%
1 год
27.64%
3 года*
18.90%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.36%

TISBX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.83%
С начала года
20.55%
6 месяцев
17.50%
1 год
39.33%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.48%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEAX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		20.63%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		20.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between SMEAX and TISBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.96

The correlation between SMEAX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

SMEAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMEAXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.11

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.79

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.39

-5.30

SMEAX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и TISBX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEAXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-56.50%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.95%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-27.44%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-31.89%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.69%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.95%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.66%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.09%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и TISBX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEAXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.47%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

14.33%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

19.75%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.64%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.46%

-0.30%

Сравнение комиссий SMEAX и TISBX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и TISBX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности TISBX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		7.75%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.42%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMEAX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMEAX has higher volatility (7.99%) compared to TISBX (6.47%). In terms of maximum drawdown, SMEAX dropped -56.69% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEAX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор