PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.92% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий SMEAX и PRSVX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.44

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.26

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.08

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

8.63

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между SMEAX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и PRSVX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и PRSVX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-55.37%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.04%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-28.17%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-40.97%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.61%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-7.52%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.68%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и PRSVX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.72%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.12%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

23.88%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.42%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

21.28%

+1.73%