PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.28% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий SMEAX и BOSOX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.13

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.05

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.33

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

-1.03

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между SMEAX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и BOSOX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и BOSOX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-51.32%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.89%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-22.36%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-36.79%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-16.07%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-7.26%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.82%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и BOSOX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

4.10%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.48%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.96%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.82%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

19.56%

+3.45%