PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с ACSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		-2.22%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.67% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

ACSTX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий SMEAX и ACSTX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.80

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.17

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.85

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.47

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между SMEAX и ACSTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и ACSTX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности ACSTX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.04%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и ACSTX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-58.61%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.22%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-17.25%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-44.80%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-8.02%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.37%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.03%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и ACSTX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.34%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.16%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

15.99%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

15.47%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

19.48%

+3.53%