Сравнение SMDX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
SMDX и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 9.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDX показывает доходность 4.05%, а SPSM немного выше – 4.17%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и SPSM
SMDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
SMDX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
SMDX
SPSM
Сравнение SMDX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.44 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.44 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.80 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и SPSM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и SPSM
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и SPSM
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -42.89% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -14.82% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.18% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.02% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.68% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и SPSM
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.42% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.26% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 22.56% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.54% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.97% | -1.01% |