Сравнение SMDX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и iShares Microcap ETF (IWC).
SMDX и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и IWC
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SMDX vs. IWC — Ранг доходности на риск
SMDX
IWC
Сравнение SMDX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.42 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.48 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 11.21 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.28 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и IWC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и IWC
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и IWC
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -64.61% | +50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.35% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -8.27% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -15.39% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.14% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и IWC
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.93% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 18.07% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 26.30% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 24.40% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 24.30% | -2.34% |