PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDX с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDX с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

SMDX и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDX и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDX и HSMV

2026 (YTD)2025
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		4.05%14.21%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

SMDX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.05%
6 месяцев
5.50%
1 год
24.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с SMDVSMDX с ALTYSMDX с CSBSMDX с FDMSMDX с FESMSMDX с ISCBSMDX с OSCV
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий SMDX и HSMV

SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Доходность на риск

SMDX vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDX c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDXHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.19

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.37

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.28

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

1.03

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDX vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDX и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDXHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMDX и HSMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDX и HSMV

Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.58%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SMDX и HSMV

Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDXHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-19.16%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.57%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.71%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDX и HSMV

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDXHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.58%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

7.14%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

13.62%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

15.01%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

16.18%

+5.78%