Сравнение SMDX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
SMDX и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и BBSC
SMDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
SMDX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
SMDX
BBSC
Сравнение SMDX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.07 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и BBSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и BBSC
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и BBSC
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -30.96% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -14.59% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.07% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -11.82% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.71% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и BBSC
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 6.42%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.17% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 14.49% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 24.02% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.97% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.02% | -1.06% |