PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDV returned 7.08%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.08% против 36.10% соответственно.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SMDV and QLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.46

The correlation between SMDV and QLD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и QLD

Секторы
SMDV
QLD

Финансовые услуги

31.9%
0.2%

Промышленность

22.2%
2.8%

Коммунальные услуги

15.8%
1.4%

Сырьевые материалы

7.8%
1.1%

Недвижимость

7.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
12.3%

Технологии

3.2%
53.8%

Здравоохранение

1.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
QLD
0.2%

Промышленность

SMDV
22.2%
QLD
2.8%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
QLD
1.4%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
QLD
1.1%

Недвижимость

SMDV
7.4%
QLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
QLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
QLD
12.3%

Технологии

SMDV
3.2%
QLD
53.8%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
QLD
4.2%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
QLD
15.8%

Энергетика

SMDV

-

QLD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SMDV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.70

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.16

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.42

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.92

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.70

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SMDV и QLD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-83.13%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-25.13%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-42.29%

+21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-63.68%

+42.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-63.68%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.53%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-18.17%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.20%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и QLD

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.90%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

24.08%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

31.85%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

44.74%

-26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

44.56%

-23.83%

Сравнение комиссий SMDV и QLD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и QLD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and QLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SMDV (4.41%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 7.08% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.12% for QLD.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while QLD is Leveraged Equities. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор