Сравнение SMDV с IQQQ
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SMDV returned 22.84% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SMDV
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.62%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 20.97% | 0.26% | 13.32% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SMDV and IQQQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between SMDV and IQQQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SMDV
IQQQ
Сравнение SMDV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.13 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDV и IQQQ
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -20.41% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.13% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.41% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.63% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.46%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.12% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.46% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 17.70% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.16% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.16% | +1.57% |
Сравнение комиссий SMDV и IQQQ
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и IQQQ
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and IQQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SMDV (4.46%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 22.84% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 22.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.23% for SMDV.
SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.55% for IQQQ.
SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор