PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

SMDV и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDV и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		4.65%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.66% соответственно.

SMDV

1 день
1.00%
1 месяц
-3.75%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.62%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.09%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий SMDV и CSB

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

SMDV vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.60

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.84

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

2.95

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMDV и CSB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и CSB

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.51%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и CSB

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDVCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-42.07%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-14.18%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.49%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-42.07%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.71%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.23%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.02%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и CSB

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDVCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.03%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

19.08%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.32%

-0.61%