Сравнение SMDD с UVXY
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDD показывает доходность -36.11%, а UVXY немного выше – -34.93%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.71% против -72.05% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SMDD and UVXY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between SMDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SMDD
UVXY
Сравнение SMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.48 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UVXY
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -73.88% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -95.42% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -99.75% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -98.76% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 49.56% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 17.16% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 66.78% | -31.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 85.47% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 103.82% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 112.00% | -48.79% |
Сравнение комиссий SMDD и UVXY
И SMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UVXY
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and UVXY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SMDD leads with -39.71% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMDD has performed better with a -39.71% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for UVXY.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор