Сравнение SMDD с UVXY
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -41.41%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -41.41% против -73.90% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам SMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SMDD and UVXY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between SMDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SMDD
UVXY
Сравнение SMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -0.99 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.43 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UVXY
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -72.74% | +23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -94.91% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -99.71% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -100.00% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -98.75% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 50.54% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 25.55% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 66.08% | -30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 84.93% | -37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 103.95% | -45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 112.35% | -49.02% |
Сравнение комиссий SMDD и UVXY
И SMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UVXY
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and UVXY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SMDD leads with -41.41% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMDD has performed better with a -41.41% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for UVXY.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор