Сравнение SMDD с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SMDD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.17% против -72.80% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и UVXY
И SMDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SMDD
UVXY
Сравнение SMDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.51 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | -0.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и UVXY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и UVXY
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и UVXY
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -85.64% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -99.77% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -100.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -98.53% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 71.09% | -17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 45.03% | -25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 71.80% | -35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 113.07% | -50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 105.47% | -46.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 114.51% | -51.24% |