Сравнение SMDD с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SMDD и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -39.17% против -41.52% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и TZA
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
SMDD vs. TZA — Ранг доходности на риск
SMDD
TZA
Сравнение SMDD c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | -1.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.77 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.96 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и TZA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TZA
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TZA
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -76.19% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -87.77% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.64% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -97.98% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 61.24% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 22.27% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 43.41% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 69.32% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 67.52% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 68.78% | -5.51% |