Сравнение SMDD с TZA
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs -42.81%/yr for TZA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -45.77%. За последние 10 лет акции SMDD превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -39.71% против -42.81% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
Сравнение доходности по годам SMDD и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between SMDD and TZA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SMDD and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. TZA — Ранг доходности на риск
SMDD
TZA
Сравнение SMDD c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.42 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TZA
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -67.34% | +17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -89.50% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -91.74% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -99.67% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -98.00% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 44.18% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 11.24% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 42.46% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 57.67% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 67.48% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 68.78% | -5.57% |
Сравнение комиссий SMDD и TZA
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TZA
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности TZA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMDD and TZA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, SMDD leads with -39.71% vs -42.81% for TZA. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMDD has performed better with a -39.71% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.89% for TZA.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.11% for TZA.
SMDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор