PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -41.41% против 62.72% соответственно.


SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-37.10%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SMDD and USD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.65

The correlation between SMDD and USD shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SMDD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

5.86

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

16.16

-18.05

SMDD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и USD

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-31.80%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-64.46%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-77.85%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-77.85%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.21%

-88.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-32.29%

-60.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

11.50%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

33.79%

-20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

53.90%

-18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

67.84%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

77.74%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

69.82%

-6.49%

Сравнение комиссий SMDD и USD

И SMDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и USD

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности USD в 0.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and USD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -41.41% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.30% for USD.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор