Сравнение SMDD с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SMDD и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -39.17% против 50.94% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и USD
И SMDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. USD — Ранг доходности на риск
SMDD
USD
Сравнение SMDD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.89 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 2.43 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.65 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.68 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.89 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.59 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.74 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.41 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и USD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и USD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и USD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.63% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -31.80% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -77.85% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -77.85% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -20.39% | -79.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -32.60% | -60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 11.67% | +41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 21.33% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 48.69% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 77.08% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 76.21% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 68.83% | -5.56% |