PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -40.10% против 61.24% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SMDD and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between SMDD and USD has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SMDD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
4.12

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
3.62

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

7.94

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

22.96

-24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

4.12

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.89

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.49

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SMDD и USD

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.63%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-31.80%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-64.46%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-77.85%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-77.85%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.07%

-93.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-32.35%

-60.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

10.98%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

21.29%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

46.74%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

61.28%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

76.56%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

69.24%

-5.91%

Сравнение комиссий SMDD и USD

И SMDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и USD

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -40.10% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.23% for USD.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор