PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -39.03%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-19.85%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SMDD and IFED is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between SMDD and IFED shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SMDD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
0.15

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
0.34

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

0.43

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.15

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.65

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IFED

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-14.65%

-36.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-22.36%

-58.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.97%

-95.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-5.84%

-87.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

5.76%

+24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IFED

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

4.51%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

12.87%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

16.18%

+30.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

19.87%

+38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

19.87%

+43.46%

Сравнение комиссий SMDD и IFED

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IFED

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and IFED have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -39.03% for SMDD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -39.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for IFED.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор