Сравнение SMDD с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
SMDD и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -19.85% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMDD показывает доходность -10.57%, а IFED немного ниже – -10.58%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и IFED
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
SMDD vs. IFED — Ранг доходности на риск
SMDD
IFED
Сравнение SMDD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.28 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.51 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.38 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.18 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.28 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.58 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и IFED составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и IFED
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и IFED
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -22.36% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -14.65% | -52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -12.41% | -87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -5.71% | -87.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 4.70% | +48.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и IFED
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 4.93% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 10.82% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 18.80% | +44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 19.71% | +39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 19.71% | +43.56% |