PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -40.10% против 24.16% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SMDD and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SMDD and SSO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SMDD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.30

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.91

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.98

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

13.10

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.30

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.42

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SMDD и SSO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-18.17%

-32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-35.21%

-46.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-46.73%

-40.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-59.34%

-40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.71%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-19.57%

-73.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

4.13%

+25.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и SSO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

5.56%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

17.78%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

23.59%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

33.64%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

35.89%

+27.44%

Сравнение комиссий SMDD и SSO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и SSO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -40.10% for SMDD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.61% for SSO.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор