Сравнение SMDD с SSO
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -39.71% против 23.26% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам SMDD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SMDD and SSO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.86 |
The correlation between SMDD and SSO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. SSO — Ранг доходности на риск
SMDD
SSO
Сравнение SMDD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.09 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.58 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и SSO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -84.67% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -18.17% | -31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -35.21% | -47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -46.73% | -41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -59.34% | -40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.70% | -97.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -19.48% | -73.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 4.41% | +24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и SSO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 6.83% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 19.92% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 25.02% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 33.87% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 35.86% | +27.35% |
Сравнение комиссий SMDD и SSO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и SSO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and SSO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -39.71% for SMDD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.67% for SSO.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор