Сравнение SMDD с IVOO
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 11.04%/yr for IVOO. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -39.71% против 11.04% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
IVOO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам SMDD и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 15.78% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Correlation
The correlation between SMDD and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.97 |
The correlation between SMDD and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. IVOO — Ранг доходности на риск
SMDD
IVOO
Сравнение SMDD c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.58 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.34 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и IVOO
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -42.33% | -57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -8.81% | -41.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -24.22% | -58.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -24.22% | -64.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -42.33% | -57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.31% | -98.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -5.24% | -87.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 2.43% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и IVOO
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 3.50% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 11.69% | +23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 15.73% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 19.71% | +39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 21.14% | +42.07% |
Сравнение комиссий SMDD и IVOO
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и IVOO
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IVOO в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.17% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to IVOO (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IVOO's -42.33%.
On 10-year performance, IVOO leads with 11.04% vs -39.71% for SMDD. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.04% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.17% for IVOO.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.07% for IVOO.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор