PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.23%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -40.23% против 11.22% соответственно.

SMDD

1 день
0.19%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-33.48%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-48.94%
3 года*
-38.20%
5 лет*
-29.60%
10 лет*
-40.23%

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-33.48%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between SMDD and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.97

The correlation between SMDD and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с OOQBSMDD с ARMGSMDD с TSYX
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

SMDD vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.65

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.41

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.91

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

10.61

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.65

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.62

-1.33

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IVOO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-42.33%

-57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.42%

-8.81%

-41.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.09%

-24.22%

-56.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

-24.22%

-62.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-42.33%

-57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.02%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-5.27%

-87.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

2.41%

+27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IVOO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

4.39%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

11.36%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

15.56%

+31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

19.72%

+39.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

21.19%

+42.15%

Сравнение комиссий SMDD и IVOO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IVOO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.01%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.34%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs -40.23% for SMDD. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.19% for IVOO.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор