PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -39.71% против 11.04% соответственно.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IVOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
15.78%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between SMDD and IVOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.97

The correlation between SMDD and IVOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Доходность на риск

SMDD vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.58

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.34

-10.93

SMDD vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IVOO

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IVOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-42.33%

-57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-8.81%

-41.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-24.22%

-58.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-24.22%

-64.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-42.33%

-57.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.31%

-98.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-5.24%

-87.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

2.43%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IVOO

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

3.50%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

11.69%

+23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

15.73%

+31.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

19.71%

+39.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

21.14%

+42.07%

Сравнение комиссий SMDD и IVOO

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IVOO

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IVOO в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and IVOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to IVOO (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.04% vs -39.71% for SMDD. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.04% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.17% for IVOO.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.07% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор