Сравнение SMDD с IJH
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.63%/yr vs 11.03%/yr for IJH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -39.63% против 11.03% соответственно.
SMDD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -22.37%
- С начала года
- -34.81%
- 1 год
- -42.83%
- 3 года*
- -33.37%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -39.63%
IJH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам SMDD и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.81% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.01% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between SMDD and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between SMDD and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. IJH — Ранг доходности на риск
SMDD
IJH
Сравнение SMDD c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.33 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.44 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и IJH
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.07% | -44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -8.83% | -41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -24.10% | -58.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -24.10% | -64.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -42.18% | -57.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.04% | -97.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -7.54% | -85.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 2.44% | +26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и IJH
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 3.61% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 11.71% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 15.77% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 19.72% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 21.12% | +42.09% |
Сравнение комиссий SMDD и IJH
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и IJH
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.74% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.54%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IJH's -55.07%.
On 10-year performance, IJH leads with 11.03% vs -39.63% for SMDD. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.03% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.18% for IJH.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор