PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -39.71% против 11.08% соответственно.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

IJH

1 день
0.48%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.69%
1 год
22.57%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
15.69%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between SMDD and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SMDD and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

SMDD vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.57

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.30

-10.89

SMDD vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IJH

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.07%

-44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-8.83%

-41.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-24.10%

-58.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-24.10%

-64.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-42.18%

-57.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.45%

-98.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-7.54%

-85.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

2.43%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IJH

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

3.57%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

11.69%

+23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

15.76%

+31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

19.72%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

21.12%

+42.09%

Сравнение комиссий SMDD и IJH

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IJH

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IJH в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to IJH (3.57%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.08% vs -39.71% for SMDD. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.08% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.17% for IJH.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор