PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 11.23%/yr for IJH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -40.10% против 11.23% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between SMDD and IJH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between SMDD and IJH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

SMDD vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.70

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.48

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.98

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

10.93

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.70

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.46

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IJH

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.07%

-44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-8.83%

-42.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-24.10%

-57.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-24.10%

-63.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-42.18%

-57.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-7.57%

-85.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

2.41%

+27.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IJH

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

4.24%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

11.31%

+22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

15.50%

+31.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

19.74%

+39.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

21.17%

+42.16%

Сравнение комиссий SMDD и IJH

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IJH

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and IJH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs -40.10% for SMDD. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.18% for IJH.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор